اگر برای یک ایده سرمایه‌گذاری یا معاملاتی به شواهد نیاز دارید، آن را به قواعد قابل آزمون تبدیل می‌کنیم. داده تاریخی، هزینه‌ها، محدودیت‌های معامله و معیارهای ریسک را مشخص می‌کنم و سپس عملکرد ایده را در دوره‌ها و شرایط مختلف بررسی می‌کنم.
بک‌تست تصویری از گذشته است و سود آینده را تضمین نمی‌کند. نتیجه همراه با حساسیت به فرض‌ها، کیفیت داده و احتمال بیش‌برازش توضیح داده می‌شود تا بتوانید درباره ادامه پژوهش تصمیم بگیرید.
در مرحله تعریف مسئله، بازار، بازه زمانی، قواعد ورود و خروج، هزینه معامله و معیار مقایسه مشخص می‌شود. اگر قواعد مبهم باشند یا داده خطا داشته باشد، نتیجه آزمون می‌تواند گمراه‌کننده باشد؛ بنابراین پیش از تفسیر بازده، این موارد کنترل می‌شوند.
علاوه بر نتیجه کلی، رفتار ایده در دوره‌های متفاوت، افت سرمایه و حساسیت آن به تغییر فرض‌ها بررسی می‌شود. این کار به شما کمک می‌کند بین یک الگوی پایدار و نتیجه‌ای که فقط در داده گذشته خوب به نظر می‌رسد تفاوت بگذارید. تصمیم نهایی برای استفاده از ایده و ریسک آن با شماست.
چه مسئله‌هایی را حل می‌کند؟
- ایده‌ای دارید اما نمی‌دانید در گذشته چگونه عمل می‌کرده است.
- چند استراتژی یا ترکیب دارایی را می‌خواهید با معیار یکسان مقایسه کنید.
- لازم است ریسک، افت سرمایه و اثر هزینه معامله روشن شود.
چه چیزی تحویل می‌گیرید؟
- تعریف مکتوب قواعد و فرض‌های آزمون.
- گزارش بازده و ریسک با نمودارها و معیارهای قابل توضیح.
- بررسی حساسیت نتیجه به دوره، پارامتر و هزینه‌ها.
- جمع‌بندی محدودیت‌ها و پیشنهاد آزمون‌های بعدی.
همکاری چگونه پیش می‌رود؟
- ایده، بازار، بازه زمانی و داده موجود مشخص می‌شود.
- قواعد بدون ابهام تعریف و کیفیت داده بررسی می‌شود.
- آزمون تاریخی و ارزیابی ریسک انجام می‌شود.
- نتیجه و محدودیت‌ها در جلسه مرور و فایل تحویل توضیح داده می‌شود.